Probabilmente potresti usare il CLR e una tecnica simile a questa:
http://blogs.msdn.com/b/mattm/archive/2007/09/13/capture-print-messages-from-a-stored-procedure.aspx
Ma l'opzione migliore è probabilmente EXEC in una tabella temporanea che ha semplicemente una singola colonna varchar:
http://msdn.microsoft.com /it-it/library/aa175921%28v=sql.80%29.aspx
