Quando specifichi un database su un altro server, in questo modo:
SELECT *
FROM [www.MYSite.com].[Mydatabase]..MYTable
... il nome del server deve essere quello che il server del database è stato precedentemente configurato per riconoscere. Deve essere nella tabella di sistema sys.servers
.
Quindi, devi configurare la tua istanza SQLExpress per "conoscere" quel server.
Puoi farlo nel codice, con la stored procedure sp_addlinkedserver
. Puoi saperne di più qui
.
Oppure puoi farlo tramite SSMS: