Utilizzo di GROUP BY con FIRST_VALUE e LAST_VALUE

SELECT 
    MIN(MinuteBar) AS MinuteBar5,
    Opening,
    MAX(High) AS High,
    MIN(Low) AS Low,
    Closing,
    Interval
FROM 
(
    SELECT FIRST_VALUE([Open]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 ORDER BY MinuteBar) AS Opening,
           FIRST_VALUE([Close]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 ORDER BY MinuteBar DESC) AS Closing,
           DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 AS Interval,
           *
    FROM #MinuteData
) AS T
GROUP BY Interval, Opening, Closing

Una soluzione vicina a quella attuale. Ci sono due posti in cui hai sbagliato.

1. FIRST_VALUE E LAST_VALUE sono Funzioni analitiche , che funzionano su una finestra o una partizione, invece che su un gruppo. Puoi eseguire la query nidificata da sola e vederne il risultato.

2. LAST_VALUE è l'ultimo valore della finestra corrente, che non è specificato nella query, e una finestra predefinita è costituita dalle righe dalla prima riga della partizione corrente alla riga corrente . Puoi utilizzare FIRST_VALUE con l'ordine di rimozione del seme o specificare una finestra

   LAST_VALUE([Close]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 
               ORDER BY MinuteBar 
               ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS Closing,