Molto probabilmente avresti bisogno di COLLATE in entrambi i posti.
Select City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, State, Country FROM DEPT1
UNION ALL
Select '' COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, 'Arizona' As State, Country FROM DEPT2
Modifica:potresti averne bisogno su ogni stringa se lo ottieni in un posto
Select
City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place,
State COLLATE DATABASE_DEFAULT AS State,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Country
FROM DEPT1
UNION ALL
Select
'' COLLATE DATABASE_DEFAULT,
'Arizona' COLLATE DATABASE_DEFAULT ,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM DEPT2
Modifica2:
Succede perché le regole di confronto delle colonne sono probabilmente diverse dalle regole di confronto del database. Quindi "Città" ha una confronto ma le costanti di stringa ne hanno un'altra.