si è verificato un errore durante la creazione di una connessione a SQL Server

Hai eseguito correttamente l'escape del nome del file db ma non dell'origine dati, quindi tenta di connettersi a un'origine dati denominata "(localdb)11.0", che (molto probabilmente) non esiste.

Prova a eseguire l'escape correttamente in questo modo:

SqlConnection cn = new SqlConnection("Data Source=(localdb)\\v11.0;"+
"Initial Catalog=MyDB; Integrated Security=True; "+
"MultipleActiveResultSets=True; AttachDbFilename=D:\\Products.mdf");