Ecco un trucco che ho usato in passato per fare cose simili. Usa SOTTOSTRUTTURA funzione.
SELECT n.nominationID , SUBSTRING(( SELECT ',' + naf.awardFocusName FROM NominationAwardFocus naf JOIN AwardFocus af ON naf.awardFocusID = af.awardFocusID WHERE n.nominationID = naf.nominationID FOR XML PATH('') ), 2, 1000000) FROM Nomination n
Nota che il 2 viene utilizzato per tagliare la virgola iniziale che la sottoselezione aggiunge al primo elemento e 1000000 viene scelto come numero grande per indicare "tutto il resto della stringa".