Devi dire ai tuoi oggetti SQLCommand di utilizzare la transazione:
cmd1.Transaction = transaction;
o nel costruttore:
SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("select...", connectionsql, transaction);
Assicurati di avere aperto anche l'oggetto connectionql.
Ma tutto ciò che stai facendo sono istruzioni SELECT. Le transazioni trarrebbero maggiori vantaggi quando utilizzi le azioni di tipo INSERT, UPDATE, ecc.