Come si aggiunge una chiave primaria auto_increment nel database di SQL Server?

Può essere eseguito con un unico comando. Devi impostare la proprietà IDENTITY per "numero automatico":

ALTER TABLE MyTable ADD mytableID int NOT NULL IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY

Più precisamente, per impostare un vincolo a livello di tabella con nome:

ALTER TABLE MyTable
   ADD MytableID int NOT NULL IDENTITY (1,1),
   CONSTRAINT PK_MyTable PRIMARY KEY CLUSTERED (MyTableID)

Vedi ALTER TABLE e IDENTITY su MSDN