Se il campo è già una stringa, funzionerà
SELECT RIGHT('000'+ISNULL(field,''),3)
Se vuoi che i valori null vengano visualizzati come '000'
Potrebbe essere un numero intero, quindi vorresti
SELECT RIGHT('000'+CAST(field AS VARCHAR(3)),3)
Come richiesto dalla domanda, questa risposta funziona solo se la lunghezza <=3, se vuoi qualcosa di più grande devi cambiare la costante stringa e le due costanti intere alla larghezza necessaria. ad esempio '0000' and VARCHAR(4)),4