Dovresti commettere la transazione, aggiungi i comandi:
...
conn.commit()
conn.close()
In alternativa, puoi impostare la connessione in modalità autocommit:
conn = psycopg2.connect(user='a', password='a', dbname='a')
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.callproc('try_create', ())
conn.close()
Ulteriori informazioni sulle transazioni in psycopg2.
