Dopo uno scambio di email con l'autore di pqxx Jeroen T. Vermeulen, sono riuscito a compilare il 'programma'. L'idea era di inserire xx.cpp
prima di -lpqxx -lpq
Quindi, l'intero comando è:
g++ -I /usr/local/include/pqxx/ -L /usr/local/lib/ -I /usr/local/pgsql/include/ -L /usr/local/pgsql/lib/ xx.cpp -lpqxx -lpq
Adesso funziona.