errore psycopg, la colonna non esiste

Devi usare virgolette singole all'interno della query.

Ho ricevuto lo stesso tipo di errore da questo

cur.execute('insert into my_table(id, name, horse_type, horse_code, horse_name) values(default, %s, 3, %s, "Mary Wonder")', [e[0], e[1]])

ha prodotto

Traceback (most recent call last):
File "process_horse.py", line 11, in <module>
[e[0], e[1]])
psycopg2.ProgrammingError: column "Mary Wonder" does not exist
LINE 2: ', "Mary Wonder")
       ^

Ovviamente si tratta di dati, non di un nome di colonna, come hai detto tu.
Quando l'ho cambiato in

cur.execute("insert into my_table(id, name, horse_type, horse_code, horse_name) values(default, %s, 3, %s, 'Mary Wonder')",[e[0], e[1]])

ha funzionato senza errori.