Normalmente quando il tuo programma Python esce, tutti i socket che possiede verranno chiusi e le transazioni aperte verranno interrotte. Ma è buona norma chiudere la connessione alla fine.
La chiusura di una connessione non appena non è più necessaria comporta la liberazione delle risorse di sistema. Il che fa sempre bene.
Tieni presente che se chiudi la connessione, devi prima confermare le modifiche. Come puoi leggere nell'API psycopg2:
