Ecco un modo per farlo:
SELECT DISTINCT song.song_id, song.title
FROM song
INNER JOIN (SELECT songid FROM song_genre WHERE song_genre.genre_id ='1') genre1
ON genre1.song_id = song.song_id
INNER JOIN (SELECT songid FROM song_genre WHERE song_genre.genre_id ='2') genre2
ON genre2.song_id = song.song_id
Un altro modo che potrebbe essere più efficiente. Questo presuppone che non ci siano duplicati in song_genre. COUNT(*) =X dove X è uguale al numero di generi elencati.
SELECT DISTINCT song.song_id, song.title
FROM song
INNER JOIN (SELECT songid, COUNT(*) FROM song_genre
WHERE genre_id IN ('1','2')
GROUP BY songid HAVING COUNT(*) = 2) genre1 ON genre1.song_id = song.song_id