MySQL Seleziona gli intervalli di date tra le serie di dati separate da NULL

Ho esaminato il tuo "problema più complesso" (ancora lavorando su una risposta) ma ecco una soluzione per questo problema. Dato che stai usando le funzioni della finestra, presumo che tu stia usando MySQL 8 e quindi puoi usare anche i CTE:

WITH cte AS (SELECT DATE(`date_time`) AS `date`,
                    `data`,
                    MAX(`data`) OVER (ORDER BY `date_time` ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS `data_max`
             FROM `test`),
cte2 AS (SELECT `date`,
                `data`,
                `data_max`,
                CASE WHEN `data` < `data_max` THEN `data` - `data_max` END AS `data_diff`
         FROM cte)
SELECT `data_max`, 
       MIN(CASE WHEN `data_diff` IS NOT NULL THEN date END) AS diff_date_from,
       MAX(CASE WHEN `data_diff` IS NOT NULL THEN date END) AS diff_date_to
FROM cte2
GROUP BY `data_max`
HAVING diff_date_from IS NOT NULL

Uscita:

data_max    diff_date_from  diff_date_to
4           2017-01-04      2017-01-06
5           2017-01-09      2017-01-11
6           2017-01-13      2017-01-13

Demo su dbfiddle