Per rispondere alle tue domande:
1) Il file php non è incluso nel dispositivo Android.
2) È necessario creare il file .php e caricarlo su un server.
Ora, non sono sicuro di quanto tu sappia su php, ma nel caso tu sia un principiante, puoi facilmente creare file .php utilizzando un'applicazione di editor di testo come Text Edit (Mac) o Blocco note (Windows). Controlli un server o hai un sito web da qualche parte? In tal caso, puoi caricare il file in una posizione lì.
Come funzionerà il file php: Innanzitutto, il tuo dispositivo Android (una volta terminato il tutorial che hai citato) invierà una richiesta al file php sul tuo server, e il file php si collegherà quindi al database MySQL e genererà un output che la tua app Android può recuperare ( es. per conoscere il risultato del tentativo di connessione MySQL, ecc )
*Andare oltre Se vuoi un tutorial super facile su php, dai un'occhiata alla sezione php eccellente di W3 Schools:http://www. w3schools.com/php/