C# MySql CREA UTENTE

Prima di eseguire il comando, è necessario aprire la connessione

using(MySqlConnection Connection = new MySqlConnection("SERVER=localhost;UID=root;"))
using(MySqlCommand Command = new MySqlCommand("CREATE USER 'testuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'superpassword';", Connection))
{
    Connection.Open();
    Command.ExecuteNonQuery();
}

Non dimenticare di racchiudere i comandi usa e getta in una dichiarazione d'uso

MODIFICA Guardando il tuo codice (perché non lo metti subito qui?) è chiaro dov'è l'errore

questa riga

this.COMMAND = String.Format("CREATE USER '{0}'@'{1}' IDENTIFIED BY '{3}';", username, host, password); 

dovrebbe essere

this.COMMAND = String.Format("CREATE USER '{0}'@'{1}' IDENTIFIED BY '{2}';", username, host, password); 

Ci sono tre parametri passati al formato stringa, quindi gli indici da usare per i segnaposto in string.format sono 0, 1 e 2.
Hai usato 3 per la password e questo dà l'eccezione fuori intervallo