Hai salvato il file php senza BOM ? In caso contrario, provalo. Potenziali problemi con la distinta base UTF-8
Prova ulteriormente con 'utf-8' usando virgolette singole e senza SET CHARACTER_SET
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
e con charset utf-8 nell'intestazione del documento html:
header("content-type: text/html; charset=utf-8");