1 - assicurati di avere effettivamente installato i file di intestazione di MySQL. In genere, si trovano nella directory 'include' della tua installazione di mysql.
2 - Imposta le impostazioni del tuo progetto Visual Studio C++ per includere quel include
directory per l'utilizzo da parte di progetti C++.
Aggiungi le tue directory mysql include alla casella.
Strumenti->Opzioni->Progetti e impostazioni->Directory VC++. Quindi, sul lato destro, apri la casella a discesa denominata "Mostra directory per" e seleziona "Includi file". Ecco una schermata di quella finestra.
Inoltre, probabilmente vorrai impostare le directory della libreria per includere anche la cartella `'lib' di MySQL, in modo che in seguito le tue build possano trovare le librerie mysql a cui collegarsi.