Questo perché è una funzione SQL, non PHP. Puoi utilizzare PDO::lastInsertId()
.
Come:
$stmt = $db->prepare("...");
$stmt->execute();
$id = $db->lastInsertId();
Se vuoi farlo con SQL invece che con l'API PDO, lo faresti come una normale query di selezione:
$stmt = $db->query("SELECT LAST_INSERT_ID()");
$lastId = $stmt->fetchColumn();