Hai provato a utilizzare il metodo aperto della tua istanza RecordSet? Forse ti darà un altro errore che sarà più utile.
Dim connection As New ADODB.connection
Dim rst As New ADODB.Recordset
Dim query As String
connection.ConnectionString = CONNECTION_STRING
connection.Open
rst.Open query, connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
do while not rst.EOF
rst.MoveNext
loop
connection.Close
