Se stai usando --auth , dovrai includere il tuo nome utente/password lì dentro...
Inoltre devi essere sul server di "destinazione" quando esegui il comando.
db.copyDatabase(<from_db>, <to_db>, <from_hostname>, <username>, <password>);
Se tutto ciò non funziona, potresti provare qualcosa come creare uno slave del database che desideri copiare ...