Penso che dovrebbe essere qualcosa del tipo:
WITH
cte1 as (SELECT * from cdr.Location),
cte2 as (SELECT * from cdr.Location)
select * from cte1 union select * from cte2
Fondamentalmente, WITH
è solo una clausola qui e, come le altre clausole che accettano elenchi, "," è il delimitatore appropriato.