Questa è già una data valida - formato ISO-8601 - basta usare:
SELECT CAST('20060508' AS DATETIME)
o in alternativa:
SELECT CONVERT(DATETIME, '20060508', 112)
e dovrebbe andare benissimo!
Per visualizzare la visualizzazione "08 maggio 2006", esegui un'altra conversione in varchar, utilizzando lo stile di conversione della data 107:
SELECT CONVERT(VARCHAR(25), CAST('2006-05-08' AS DATETIME), 107)
Vedi qui per ulteriori informazioni sul casting e la conversione in MS SQL
