Prova questo se stai tentando di eseguire un file .sql in SSMS:
:r C:\Scripts\Script1.sql
:r C:\Scripts\Script2.sql
:r C:\Scripts\Script3.sql
...
nota:per l'esecuzione attiva la modalità comando sql (Query> Modalità SQLCMD)
Se si tratta di script che esegui abbastanza spesso, potresti considerare di eliminarli in un processo memorizzato ed eseguirli in questo modo...
Puoi anche farlo tramite sqlcmd (che credo sia più comune):
sqlcmd -S serverName\instanceName -i C:\Scripts\Script1.sql
