Il \copy non è un comando SQL, è un comando specifico per il client terminale Postgres psql e non può essere utilizzato in questo contesto.
Usa copy_expert(sql, file, size=8192) invece, ad es.:
sql = "COPY (SELECT * FROM a_table WHERE month=6) TO STDOUT WITH CSV DELIMITER ';'"
with open("/mnt/results/month/table.csv", "w") as file:
cur.copy_expert(sql, file)
Maggiori informazioni sulla funzione nella documentazione.
