Devi installare il driver MySQL nativo, quello pure ruby non è compatibile con Sequel.
A seconda della tua installazione di Ruby, basta fare gem install mysql potrebbe essere sufficiente. Tuttavia, se il file mysql.rb di Ruby puro è già nel percorso di caricamento di Ruby, è necessario rimuoverlo dal percorso di caricamento o utilizzare gem('mysql') prima di chiamare Sequel.connect .