Lo farei in questo modo (dato che stavo cercando su Google per un po' e Google non ha trovato nulla di utile):
$count = count($first_names);
$in_params = trim(str_repeat('?, ', $count), ', ');
$query = "
SELECT
mytable_id_pk
FROM
mytable
WHERE
mytable_fname IN ({$in_params});";
$stmt = $DB->Prepare($query);
$result = $DB->Execute($stmt, $first_names);
Questo dovrebbe bastare...