Ho ricevuto questo errore su Windows perché il mio mysqld.exe non era in esecuzione.
Ha eseguito "C:\Programmi\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqld" --install dalla riga di comando per aggiungerlo ai miei servizi, eseguire services.msc (start -> run), trovare il servizio MySQL e avviarlo.
Non dovevo preoccuparmene da lì in poi.