Lo avrai nella tua stringa di connessione come:
"mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8"
TUTTAVIA, prima di PHP 5.3.6, l'opzione charset veniva ignorata. Se stai utilizzando una versione precedente di PHP, devi farlo in questo modo:
$dbh = new PDO("mysql:$connstr", $user, $password);
$dbh->exec("set names utf8");