Quando esegui setup.py, verificherà la presenza di una di queste cartelle su ORACLE_HOME.
possibleIncludeDirs = ["rdbms/demo", "rdbms/public", "network/public",
"sdk/include"]
Inoltre, il client istantaneo a volte inserisce i file include, come oci.h, in /usr/include/oracle//client, se non c'è una directory 'include' sotto ORACLE_HOME crea un collegamento simbolico ad esso.
sudo ln -s /usr/include/oracle/11.2/client $ORACLE_HOME/include
Sembra che ti manchi l'Client SDK